[더밸류뉴스=홍승환 기자]

키움증권이 반도체 대표주를 기초자산으로 한 ELS를 선보이고, 자체 로보어드바이저 알고리즘 성과도 부각했다. 키움증권은 삼성전자와 SK하이닉스를 기초자산으로 하는 ELS를 200억원 규모로 모집하는 한편, ‘키움 모멘텀’ 알고리즘이 코스콤 테스트베드에서 최근 1년 수익률 1위를 기록했다고 밝혔다.

◆ 키움증권, 삼성전자·SK하이닉스 기초자산 ELS 출시

키움증권(대표이사 엄주성)이 삼성전자와 SK하이닉스를 기초자산으로 하는 ‘키움 제4000회 주가연계증권(ELS)’을 총 200억원 규모로 모집한다.

키움증권이 키움 제4000회 주가연계증권을 200억원 규모로 모집한다. [이미지=키움증권]

이 상품은 두 종목 주가가 일정 범위 내에서 움직일 경우 세전 연 32.1% 수익을 추구하는 구조다. 반도체 업종을 둘러싼 대내외 불확실성이 이어지는 상황에서 직접투자 외 대안 상품으로 제시됐다.

만기는 3년이며 6개월마다 조기상환 기회가 주어진다. 조기상환 배리어는 85%-85%-85%-80%-75%-70%로 단계적으로 낮아지는 스텝다운 구조다. 첫 평가일에 두 기초자산이 모두 최초기준가의 85% 이상이면 세전 16.05% 수익으로 조기상환된다.

낙인배리어는 35%다. 기초자산인 삼성전자 또는 SK하이닉스 주가가 최초기준가 대비 65% 이상 하락하면 원금 손실 가능성이 발생한다. 키움증권은 동일 조건 ELS 가운데 낙인배리어가 낮을수록 원금 손실 위험이 줄어드는 만큼 저낙인 구조를 적용했다고 설명했다.

다만 해당 상품은 기초자산 움직임에 따라 최대 원금 전액 손실이 가능한 고난도 금융투자상품으로, 위험등급은 ‘매우 높은 위험(1등급)’에 해당한다. 중도상환이 제한될 수 있고, 투자자 요청에 의한 중도상환이나 발행사 부도 등 특수 상황에서는 낙인배리어 미도달 상태에서도 손실이 발생할 수 있다.

키움증권 관계자는 “최근 대형 반도체 종목 강세로 삼성전자와 SK하이닉스를 기초자산으로 하는 국내 종목형 ELS 공급이 확대되고 있다”며 “시장 변동성 우려가 큰 만큼 낙인배리어를 낮춘 저낙인 상품 위주로 출시하고 있다”라고 말했다.

◆ 키움증권 ‘키움 모멘텀’, 로보어드바이저 테스트베드 1년 수익률 1위

키움증권은 자체 개발 로보어드바이저 알고리즘 ‘키움 모멘텀’이 코스콤이 운영하는 테스트베드에서 최근 1년 수익률 1위를 기록했다.

키움 모멘텀이 테스트베드에서 최근 1년 수익률 1위를 기록했다. [이미지=키움증권]

키움 모멘텀은 이달 15일 기준 최근 1년 수익률 220.03%를 기록했다. 이는 43개 금융사가 운영하는 380개 알고리즘 가운데 가장 높은 수치다.

로보어드바이저 테스트베드는 코스콤이 2016년부터 운영해온 검증 시스템으로, 알고리즘이 투자자문과 일임 업무를 수행하기에 적절한 규칙으로 작동하는지를 점검한다.

키움 모멘텀은 상승 추세가 강한 종목에 투자하는 모멘텀 전략을 기반으로 한다. 시장 상황에 따라 주식과 채권 비중을 유연하게 조절하고, 투자자 관심과 자금이 집중되는 종목을 데이터 기반으로 선별해 운용 효율을 높였다는 게 회사 설명이다.

이 알고리즘은 키움증권의 ‘ROKI 모멘텀 로보어드바이저 랩’에 실제 적용돼 운용되고 있다. 해당 상품은 연 1.0%의 운용 보수만 부과되며 별도 매매수수료는 없다. 2017년 출시 이후 꾸준히 운용돼 왔고, 5월 15일 기준 순자산총액은 37억원이다.

키움증권 관계자는 “이번 성과는 그동안 축적해 온 투자 전략과 로보어드바이저 기술력이 시장에서 경쟁력을 인정받은 결과”라며 “앞으로도 알고리즘 기반 자산관리 서비스를 지속적으로 고도화해 나갈 계획”이라고 말했다.

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