[더밸류뉴스=신현숙 기자]

해외 금리연계형 파생결합펀드(DLF) 만기가 이틀 남은 가운데 우리은행의 독일 국채금리 DLF의 원금손실은 60%로 확정됐다.

 

17일 금융권에 따르면 오는 19일 만기가 도래하는 우리은행 DLF의 손실율은 60.01%이다. 이 상품은 약관상 만기 사흘 전 마감한 독일 국채 10년물 금리 기준으로 최종 수익률이 계산된다. 독일 국채 금리는 지난 16일 -0.511%로 마감됐으며 손실액을 차감한 투자금은 19일 만기 입금된다.

 

우리은행은 해당 상품을 총 1266억원 판매했다. 19일 1차로 134억원을 포함해 이달에만 360억원 규모의 상품 만기가 도래한다. 손실율 60% 적용 시 1차 DLF 손실액은 80억4000만원이며 이달 총 손실액은 216억원이다. 다음달은 303억원, 11월은 559억원 규모로 점차 증가할 것으로 전망된다.

 

우리은행의 DLF는 독일 국채 10년물을 기초자산으로 해 금리가 -0.2~-0.3% 밑으로 떨어지지 않으면 연 4%의 수익을 얻는 구조이다. 그동안 독일 국채 금리는 계속 하락해 한 때는 100% 원금손실 구간인 -0.7%까지 떨어지기도 했었다. 그러나 최근 독일 국채 금리가 다시 반등하며 예상 손실규모가 다소 완화됐다.

 

이처럼 해외 금리가 반등하며 손실은 소폭 줄었으나 한편으로 불완전 판매에 대한 논란이 커지고 있다. 금융당국은 강도 높은 검사를 진행하고 있으며 투자자들이 집단 소송의 움직임을 보이고 있어 혼란은 가중될 전망이다.

 

서울 여의도 금융감독원 전경. [사진=더밸류뉴스]

◆하나은행도 만기 도래…무역분쟁 완화 등으로 금리 소폭 올라

하나은행이 판매한 DLF도 이달 25일부터 만기가 시작돼 올해 약 460억원어치가 돌아온다. 이 상품은 영국·미국 이자율스와프(CMS) 금리와 연계된 DLS에 투자한 사모펀드다.

 

최근 미국과 중국의 무역분쟁이 완화되는 분위기이고 유럽중앙은행(ECB)의 경기부양책이 나오는 등의 이유로 해외 금리가 반등하고 있다. 영국 7년 CMS 금리도 지난 8월 8일 0.598%에서 이달 14일 0.857%로 올랐다.

 

하나은행에서 판매한 DLF 가운데 3분의 1은 수익구간에 접어들었고 나머지 3분의 2도 손실률이 줄어든 상황이다.

◆금감원, 불완전판매 관련 실태조사 후 분쟁조정 안건 상정 예정

 

현재 금융감독원에는 DLF 관련으로 약 150건의 분쟁조정 신청이 접수된 것으로 나타났다. 은행이 원금손실 위험 등을 제대로 설명하지 않고 상품을 팔았다는 것이다. 금감원은 불완전판매 관련 현장 실태조사를 마무리하고 빠른 시일 내에 분쟁조정위원에서 안건을 상정할 예정이다.

 

통상적으로 불완전판매가 인정되면 배상 비율은 20~40% 정도로 책정된다. 반면 이번 건은 투자경험이 많은 프라이빗뱅킹(PB) 고객을 중심으로 판매됐기 때문에 실제로는 이보다 낮을 가능성도 있다.

 

금감원은 이와 별도로 DLF 주요 판매창구인 우리·하나은행과 함께 관련 증권사, 자산운용사에 대해 강도 높은 검사도 진행 중이다. 상품 판매과정과 내부통제 등을 철저하게 따져보겠다는 뜻이다. 금감원 검사 이후 금융당국은 DLF의 개발, 판매, 내부통제와 사후관리까지 과정 전반의 문제점을 개선할 계획이다.

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